Город Данилов был основан московским князем Даниилом Александровичем в конце XIII века.
В 1592 году в рукописи «Книга глаголемая российских святых» Данилов упоминается как Даниловская слобода.
К концу XVII века Даниловская Слобода становится одним из крупных городов с рынком и тюрьмой. Во время правления Петра I в Данилове находился конный завод, который поставлял лошадей для армии. В 1713 году вместо деревянной церкви здесь построили Смоленский собор. В дальнейшем его уничтожила советская власть.
В 1777 году Данилов становится уездным городом, который располагался на дороге, ведущей из Москвы в Архангельск и Вологду. В Данилове было около трех сотен домов и 3 церкви. В нем проживало 1290 человек. Жители в основном занималось торговлей и ремеслом.
К середине XIX века в Данилове было девять заводов: два самоварных, два свечных, кожевенный, кирпичный, пивоваренный, паточный и пряничный, а также два приходских училища: для мальчиков и для девочек. На самоварных заводах выплавляли самовары, чайники, кофейники и другую медную посуду, которую потом отправляли в столицы.
В1870 году после утверждения проекта на постройку узкоколейной железной дороги Ярославль-Вологда, начались работы по постройке здания вокзала с керосиновым освещением и залом ожидания. С 1872 года по ней начали ходить первые поезда от Данилова до Ярославля, а с июня – от Данилова до Вологды. В это же время была построена гостиница Колос.
В феврале 1918 года, после октябрьской революции, несмотря на сопротивление жителей, в Даниловском уезде установили Советскую власть.
В 30-е и 40-е годы в Данилове построили новый вокзал и завод деревообрабатывающих станков.